Co to opcje handel w ns

Przewodnik dla początkujących dla opcji Co to jest opcja Opcja jest umową dającą kupującemu prawo, ale nie obowiązek, do zakupu lub sprzedaży bazowego składnika aktywów (akcji lub indeksu) po określonej cenie w dniu lub przed określoną datą. Opcja jest pochodną. Oznacza to, że jego wartość pochodzi od czegoś innego. W przypadku opcji na akcje jej wartość jest oparta na akcjach bazowych (kapitale własnym). W przypadku opcji indeksu jej wartość jest oparta na indeksie bazowym (kapitale własnym). Opcją jest zabezpieczenie, podobnie jak akcje lub obligacje, i stanowi wiążącą umowę z ściśle określonymi warunkami i właściwościami. Opcje vs. Zapasy Podobieństwa: Wymienione opcje to papiery wartościowe, podobnie jak akcje. Opcje handlują akcjami, z kupującymi składającymi oferty i sprzedającymi składającymi oferty. Opcje są przedmiotem aktywnego obrotu na rynku giełdowym, podobnie jak akcje. Można je kupić i sprzedać, tak jak każde inne zabezpieczenie. Różnice: Opcje są pochodnymi, w przeciwieństwie do zapasów (tzn. Opcje wyprowadzają ich wartość z czegoś innego, z podstawowych zabezpieczeń). Opcje mają daty wygaśnięcia, a zapasy nie. Nie ma ustalonej liczby opcji, ponieważ są dostępne akcje akcji. Posiadacze akcji mają udział w spółce z prawem głosu i dywidendą. Opcje nie przekazują takich praw. Opcje połączeń i opcje wprowadzania Niektóre osoby pozostają zaskoczone opcjami. Prawda jest taka, że ​​większość ludzi korzysta z opcji przez jakiś czas, ponieważ opcja ality jest wbudowana we wszystko, od kredytów hipotecznych po ubezpieczenie auto. Jednak w wymienionym świecie opcji ich istnienie jest znacznie wyraźniejsze. Na początek dostępne są tylko dwa rodzaje opcji: Opcje połączeń i Opcje Put. Opcja Call to opcja kupowania akcji po określonej cenie przed określoną datą. W ten sposób opcje Call są jak depozyty zabezpieczające. Jeśli, na przykład, chciałbyś wypożyczyć pewną nieruchomość i zostawić dla niej depozyt, pieniądze zostaną wykorzystane, aby zapewnić, że możesz wynająć tę nieruchomość po cenie uzgodnionej po powrocie. Jeśli nigdy nie wrócisz, oddasz swój depozyt, ale nie będziesz ponosił żadnej innej odpowiedzialności. Opcje połączeń zwykle zwiększają wartość, gdy wzrasta wartość instrumentu bazowego. Gdy kupisz opcję Call, cena, którą za nią zapłacisz, zwana premią opcyjną, zabezpiecza twoje prawo do zakupu określonego towaru po określonej cenie, zwanej ceną wykonania. Jeśli zdecydujesz się nie korzystać z opcji zakupu akcji, a Ty nie jesteś zobowiązany, jedynym kosztem będzie premia opcyjna. Opcje Put to opcje sprzedawania akcji po określonej cenie w określonym dniu lub przed określoną datą. W ten sposób opcje Put są jak polisy ubezpieczeniowe. Jeśli kupisz nowy samochód, a następnie wykupisz ubezpieczenie samochodu w samochodzie, zapłacisz premię i tym samym jesteś chroniony, jeśli zasób ulegnie uszkodzeniu w wyniku wypadku. Jeśli tak się stanie, możesz użyć swojej polisy, aby odzyskać ubezpieczoną wartość samochodu. W ten sposób opcja sprzedaży zyskuje na wartości, gdy wartość instrumentu bazowego maleje. Jeśli wszystko pójdzie dobrze, a ubezpieczenie nie jest potrzebne, firma ubezpieczeniowa utrzymuje składkę w zamian za podjęcie ryzyka. Za pomocą opcji Put można zacytować akcje, ustalając cenę sprzedaży. Jeśli wydarzy się coś, co powoduje spadek kursu akcji, a co za tym idzie, kwotę równą twojemu zasobowi, możesz skorzystać z opcji i sprzedać ją na swoim zwykłym poziomie cenowym. Jeśli cena akcji wzrośnie, a nie ma żadnych kwotowań, to nie musisz korzystać z ubezpieczenia, a po raz kolejny jedynym kosztem będzie premia. Jest to podstawowa funkcja wymienionych opcji, aby umożliwić inwestorom sposoby zarządzania ryzykiem. Rodzaje wygaśnięcia Istnieją dwa różne typy opcji w odniesieniu do wygaśnięcia. Dostępna jest opcja w stylu europejskim i opcja w stylu amerykańskim. Opcja stylu europejskiego nie może być wykorzystana do daty wygaśnięcia. Gdy inwestor wykupi opcję, musi ona być utrzymywana do wygaśnięcia. Opcja amerykańskiego stylu może być wykonana w dowolnym momencie po jej zakupie. Obecnie większość opcji na akcje, które są przedmiotem obrotu, to opcje w stylu amerykańskim. Wiele opcji indeksu ma styl amerykański. Istnieje jednak wiele opcji indeksu, które są opcjami w stylu europejskim. Inwestor powinien być tego świadomy, rozważając zakup opcji indeksu. Opcje Premium Opcja Premium to cena opcji. Jest to cena, którą płacisz za zakup opcji. Na przykład wywołanie XYZ z 30 maja (czyli opcja zakupu akcji spółki XYZ) może mieć premię opcyjną w wysokości Rs.2. Oznacza to, że ta opcja kosztuje Rs. 200,00. Dlaczego? Ponieważ większość wymienionych opcji dotyczy 100 udziałów w magazynie, a wszystkie ceny opcji kapitałowych są kwotowane na jedną akcję, należy je pomnożyć przez 100. Więcej szczegółowych koncepcji wyceny zostanie omówionych szczegółowo w innej sekcji. Cena wykonania Cena wykonania (lub wykonania) to cena, za którą zabezpieczający papier wartościowy (w tym przypadku XYZ) może zostać kupiony lub sprzedany zgodnie z umową opcji. Na przykład w przypadku połączenia XYZ 30 maja cena wykonania wynosząca 30 oznacza, że ​​można kupić akcje za Rs. 30 na akcję. Gdyby to było 30 maja XYZ, pozwoliłoby to posiadaczowi na prawo do sprzedaży akcji w Rs. 30 na akcję. Data wygaśnięcia Data wygaśnięcia to dzień, w którym opcja nie jest już ważna i przestaje istnieć. Data wygaśnięcia wszystkich wymienionych opcji na akcje w USA to trzeci piątek miesiąca (z wyjątkiem przypadków, gdy przypada na święto, w którym to przypadku jest w czwartek). Na przykład opcja Call XYZ 30 maja wygaśnie w trzeci piątek maja. Cena wykonania pomaga również w określeniu, czy opcja jest oparta na pieniądzu, na pieniądzu, czy na wartości pozapłacowej w porównaniu z ceną bazowego papieru wartościowego. Dowiesz się o tych warunkach później. Opcje ćwiczeń Osoby, które kupują opcje, mają Prawo i to jest prawo do Ćwiczenia. Aby wykonać ćwiczenie Call, posiadacze Call mogą kupować akcje po cenie wykonania (od sprzedawcy Call). W przypadku wykonania Put, Put posiadacze mogą sprzedawać akcje po cenie wykonania (dla sprzedawcy Put). Ani posiadacze wywołań, ani posiadacze "Put" nie są zobowiązani do kupowania lub sprzedawania, ale po prostu mają do tego prawo i mogą zdecydować się na ćwiczenie lub nie ćwiczenie w oparciu o własną logikę. Przypisanie opcji Kiedy posiadacz opcji zdecyduje się na wykonanie opcji, proces rozpoczyna znajdowanie pisarza, który jest krótki tego samego rodzaju (tj. Klasa, cena wykonania i typ opcji). Po znalezieniu, ten autor może być przypisany. Oznacza to, że gdy kupujący korzysta, sprzedający mogą zostać wybrani, aby wywiązać się ze swoich zobowiązań. W przypadku zlecenia połączeń autorzy rozmów są zobowiązani do sprzedania posiadaczowi wywozu akcji po cenie wykonania. W przypadku zlecenia Put, pisarze Put są zobowiązani do kupowania akcji po cenie wykonania od posiadacza Put. Rodzaje opcji Istnieją dwa rodzaje opcji - zadzwoń i włóż. Wezwanie daje nabywcy prawo, ale nie obowiązek, do zakupu instrumentu bazowego. Kupon daje nabywcy prawo, ale nie obowiązek, do sprzedaży instrumentu bazowego. Sprzedaż połączenia oznacza, że ​​sprzedałeś prawo, ale nie obowiązek, aby ktoś kupił coś od ciebie. Sprzedaż produktu oznacza, że ​​sprzedałeś prawo, ale nie obowiązek, aby ktoś coś ci sprzedał. Cena wykonania Z góry ustalona cena uzgodniona przez kupującego i sprzedającego opcję jest ceną wykonania, zwaną również ceną wykonania lub ceną uderzającą. Każda opcja na instrumencie bazowym ma wiele cen wykonania. W opcji pieniężnej: Opcja kupna - cena instrumentu bazowego jest wyższa niż cena wykonania. Opcja put - bazowa cena instrumentu jest niższa niż cena wykonania. Out of the money: Opcja call - cena instrumentu bazowego jest niższa niż cena wykonania. Opcja put - bazowa cena instrumentu jest wyższa niż cena wykonania. Za pieniądze: cena bazowa jest równa cenie wykonania. Dzień wygaśnięcia Opcje mają skończone życie. Data wygaśnięcia opcji to ostatni dzień, w którym właściciel opcji może skorzystać z opcji. Opcje amerykańskie mogą być wykonywane w dowolnym momencie przed datą wygaśnięcia według uznania właścicieli. W związku z tym dni wygaśnięcia i ćwiczeń mogą być różne. Opcje europejskie mogą być wykonywane tylko w dniu wygaśnięcia. Instrument bazowy Klasą opcji są wszystkie pozycje i apele dotyczące konkretnego instrumentu bazowego. Coś, co opcja daje osobie prawo do kupna lub sprzedaży, jest instrumentem bazowym. W przypadku opcji indeksu instrumentem bazowym będzie indeks taki jak indeks wrażliwy (Sensex) lub SampP CNX NIFTY lub poszczególne akcje. Likwidacja opcji Opcję można zlikwidować na trzy sposoby Zamknięcie kupna lub sprzedaży, zaniechanie i wykonywanie. Kupno i sprzedaż opcji to najczęściej stosowane metody likwidacji. Opcja daje prawo do kupna lub sprzedaży instrumentu bazowego po ustalonej cenie. Posiadacze opcji wywołania mogą skorzystać z prawa do zakupu instrumentu bazowego. Posiadacze opcji put mogą skorzystać z prawa do sprzedaży instrumentu bazowego. Tylko posiadacze opcji mogą korzystać z tej opcji. Ogólnie rzecz biorąc, korzystanie z opcji uważa się za równowartość zakupu lub sprzedaży instrumentu bazowego w zamian za wynagrodzenie. Opcje, które są w pieniądzu, są prawie pewne, że będą wykonywane po wygaśnięciu. Jedynymi wyjątkami są te opcje, które są mniej in-the-money niż koszty transakcji do ich wykonania w momencie wygaśnięcia. Większość ćwiczeń z opcjami odbywa się w ciągu kilku dni od wygaśnięcia, ponieważ premia za czas spadła do znikomego lub nieistniejącego poziomu. Opcję można porzucić, jeśli pozostawiona premia jest mniejsza niż koszty transakcji jej likwidacji. Ceny opcji Ceny opcji ustalane są w drodze negocjacji między kupującymi i sprzedającymi. Na ceny opcji wpływ mają głównie przyszłe ceny kupujących i sprzedających oraz stosunek ceny opcji do ceny instrumentu. Cena opcji lub premia składa się z dwóch składników. wartość wewnętrzna i czas lub wartość zewnętrzna. Wewnętrzna wartość opcji jest funkcją jej ceny i ceny wykonania. Wartość wewnętrzna jest równa wartości pieniężnej opcji. Wartość czasowa opcji to kwota, którą składka przekracza wartość wewnętrzną. Wartość czasu Premia opcyjna - wartość wewnętrzna. Przewodnik dla początkujących w zakresie opcji handlu i inwestowania w opcje połączeń i sprzedaży Korzystanie z tej strony internetowej oraz oferowanych przez nas usług wzmacniacza produktów oznacza akceptację naszego zastrzeżenia. Zastrzeżenie: Futures, opcja handlu akcjami wzmacniającymi jest działalnością wysokiego ryzyka. Wszelkie działania, które podejmujesz na rynkach, ponoszą pełną odpowiedzialność. TradersEdgeIndia nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek, bezpośrednie lub pośrednie, wynikowe lub przypadkowe szkody lub straty wynikające z użycia tych informacji. Informacje te nie stanowią oferty sprzedaży ani zaproszenia do zakupu żadnego z wymienionych tu zabezpieczeń. Autorzy mogą, ale nie muszą, handlować wspomnianymi papierami wartościowymi. Wszystkie wymienione nazwy lub produkty są znakami towarowymi lub zastrzeżonymi znakami towarowymi ich właścicieli. Copyright TradersEdgeIndia Wszelkie prawa zastrzeżone. Nie ma jednej najlepszej strategii. Rynki są dynamiczne i często się zmieniają, więc najlepsza strategia dla jednej może nie być dla innej. Dlatego ważne jest, aby zrozumieć, że to zależy. Sukces strategii w zakresie opcji handlowych zależy od: czy twój rynek jest prawidłowy. Ceny wykonania, które zdecydujesz się wymienić. Złożoność zastosowanych strategii opcyjnych. Ryzyko, które podejmujesz (niezależnie od tego, czy sprzedajesz zbyt duże opcje OTM, czy kupujesz opcje ITM) Czas tak jak wszystkie inne instrumenty w handlu. W przypadku sprzedawców detalicznych bardzo trudno było uzyskać gotowe kalkulatory, dopóki nie opracowaliśmy kalkulatora strategii opcyjnych. To narzędzie faktycznie pomaga wybrać strategie w oparciu o prognozy rynkowe. Coś, co kiedyś zajmowało dużo czasu, teraz można zrobić w mniej niż 2 minuty. Pozwól mi pokazać, jak z niego korzystać: Krok 1 - Wybierz perspektywę rynkową Możesz wybrać pomiędzy Bearish, Bearish Neutral z wysoką zmiennością, Bullish, Bullish Neutral z wysoką zmiennością, Neutral z wysoką zmiennością i Neutral bez niestabilności. W zasadzie obejmuje wszystkie możliwe perspektywy rynkowe, dzięki czemu można uzyskać odpowiedni rodzaj dostosowanych do potrzeb strategii. Krok 2 - Wybierz liczbę nóg 1 noga jest po prostu naga pozycja. 2 nogi to proste pozycje. Tutaj jest wiele różnorodności. 3 nogi są skomplikowane i mogą wymagać drugiego czytania dla półbogaczy. 4 nogi to żelazne motyle, żelazne kondory itd. Są bardziej neutralne strategie. Krok 3 - Możesz odseparować maksymalny zysk (ograniczona nielimitowana) Ograniczone zyski niekoniecznie są złe. To zależy od tego, jak zarządzasz ryzykiem. Mają większe składki, a potencjał zysku jest wyższy niż transakcje zabezpieczone. Podczas gdy nieograniczone zyski są oczywiste. Zawierają również ryzyko. zależy to tylko od tego, jaką cenę gotówkową kupić, co robi różnicę. Krok 4 - Maksymalny Strata (Ograniczona Nieograniczona) Możesz także segregować na podstawie Twojej tolerancji na stratę. Krok 5 - CreditDebit Na koniec możesz wybrać strategie w zależności od tego, czy masz kredyt lub kartę debetową. Szeroka gama opcji dostępnych dla handlowców do wyboru jest niezwykle przydatna. Po dotarciu do wybranej strategii, reszta jest łatwa. Strategia jest wyjaśniona i można wprowadzić preferowane ceny wykonania i cenę, aby uzyskać wyniki i spłacić wykres. W ten sposób możesz wymieniać nawet najbardziej złożone strategie, korzystając z naszego narzędzia Opcji strategicznych. Wystarczy powtórzyć, że najlepsza strategia zależy od okoliczności, nie jest uniwersalna. Mam nadzieję że to pomoże. 6.8 tys. Wyświetleń middot Wyświetl Upvotes middot Nie dla powielania Ok jest to prosta strategia, którą zacząłem od kiedy analizowałem opcje i opracowywałem strategie sprzedaży premium. krótkie zestawy i połączenia, kombinacja krótkich dusików. Opcja wyboru strajkuSprzedaje: 90 prawdopodobieństwo sukcesu (10 ITM prob.) I powyżej dużego poziomu oporu Stawia: 95 prawdopodobieństwo sukcesu (5 ITM prob.), Odpowiada około 12 spadkowi SPX Zazwyczaj sprzedaje więcej umów put niż umów na rozmowy Około 2 odchylenie standardowe Pasmo Bollingera używane do przewidywania skrajnych zakresów Wybór cyklu wyboru Rozpoczęcie z 56 dni (8 tygodni) przed wygaśnięciem, aby uzyskać szerszą strefę zysku i otworzyć z 50 pozycjami Może również dostosować się do opcji z tego samego cyklu, co pozycja wyjściowa dla średnich warunków rynkowych Wejście ( Sprzedawaj rozmowy, gdy wzrost rynku Sprzedawaj puty, gdy rynek spada. WyjdźUsuń zejście za miesiąc. Docelowy cel to około 15 pozycji. Pozwól, aby kolejne opcje OTM (1 ITM) wygasły bezwartościowe. Korekty: Użyj dodatkowego kapitału, aby utrzymać zyski i narzędzie analizatora TOS. kiedy prawdopodobieństwo ITM osiąga pewną liczbę, np. 30. Zwykle utrzymuj identyczne zyski poprzez przetasowanie systemu aktualizacji i sprzedaż nowych kontraktów. W warunkach ekstremalnej wyprzedaży (spadek o 1000 punktów w średniej lub mniejszej DOW JONES), rezygnuj z zysków z kilku miesięcy, aby rozwinąć się kilka miesięcy i poczekaj, aż rynek się uspokoi. Brak strat stop, brak neutralizacji delta poprzez zakupy callput. Opracowałem to dla kontraktów SPX, ale ta strategia działa tak samo z opcjami Nifty. Nadzieję, że to pomaga 5,5 tys. Wyświetleń middot Wyświetl Upvotes middot Nie dla reprodukcji Głównie zamieniam opcję opartą na otwartej analizie zainteresowań. Zasadniczo potwierdza to trend rynkowy (niezależnie od tego, czy rośnie, spada, czy na boki) w połączeniu z innymi parametrami, takimi jak wielkość i cena. Mierzy również przepływ pieniędzy na rynku. Istnieje bardzo ścisły związek między Otwartym Interesem, Ceną i Objętością. Pomaga bardzo skutecznie interpretować trendy rynkowe. Wzrost otwartych stóp procentowych wraz ze wzrostem cen potwierdzają trend wzrostowy. Podobnie, wzrost otwartych stóp procentowych wraz ze spadkiem cen potwierdza tendencję spadkową. Wzrost lub spadek cen przy otwartym oprocentowaniu pozostaje płaski lub malejący może wskazywać na możliwe odwrócenie tendencji. Sprawdź poniższy link, aby pobrać arkusz Excela do analizy otwartych zainteresowań opcji: 2,4 tys. Wyświetleń middot Wyświetl Upvotes middot Not for Reproduction middot Odpowiedź na codzienną prośbę Ankad Agrawal New Story o intraday. Ale jeśli jesteś dobry w czytaniu wykresów i możesz dokładnie obserwować charakter działek dla skryptów docelowych, może ci to pomóc, ale nie w każdej dacie kalendarza. Oprócz tego powinieneś na bieżąco informować o bieżących wydarzeniach w ciągu dnia śróddziennego, ponieważ każda wiadomość (o znaczeniu krajowym lub międzynarodowym) zawiera coś, co może zmienić przepływ. Na podstawie wiadomości możesz założyć, jak będzie wyglądała gra w pozostałych godzinach (UWAGA: POTRZEBNE WYSOKIE) Teraz mówimy o skryptopodobnych akcjach SMALL CAP, które są bardzo niestabilne lub dynamiczne (w większości przypadków). Więc jeśli jesteś szukanie małych zysków i sytuacja typu wygrana wygrana może ci pomóc. Jednostki Mid Cap i Big Cap (lub Large Cap) są dynamiczne. Ich przepływ można czasami porównać do przepływu rzeki Ganga. Tak, przemoc jest w istocie. Istnieje wiele teorii, które mogą ci pomóc w czytaniu fabuł. Takich jak sprawdzanie świec i odporności. Możesz je Google. 12k Odsłony middot Wyświetl Upvotes middot Nie do odtworzenia Deepak Shenoy. Założyciel firmy CapitalMind. in, witryny zapewniającej analitykę, informacje rynkowe i analizę makroekonomiczną w Indiach. Ludzie, którzy robią intraday za pieniądze, nie mają motywacji, aby mówić ci, co robią. Jest wystarczająco dużo osób, które poprowadzą cię, niektóre za opłatą, i choć ta nauka nie zawsze jest warta swojej ceny, zawsze jest lepsza niż ogólne odpowiedzi, takie jak zobacz RSI i krótko powyżej 70. Co możesz zrobić, to spróbować wziąć staż w firmie handlowej i mam nadzieję, że dowiesz się z tego doświadczenia. 9,1 tys. Wyświetleń middot Wyświetl Upvotes middot Nie dla reprodukcji Od pewnego czasu powtarzam swoją odpowiedź na podobne pytanie. Prostą strategią jest zamiana opcji indeksu. albo Nifty albo BankNifty. Powód, dla którego oba są bardzo płynne, reprezentują najlepsze z wymienionych w Indiach, są sprzedawane przez wielu specjalistów, trudne do manipulowania i bardziej odporne na wstrząsy. Dla nich też musisz codziennie śledzić rynki, ale zamiast skupiać się na różnych zasobach każdego dnia lub każdego tygodnia (biorąc pod uwagę różne akcje mają różne techniczne i podstawowe czynniki), analizujesz tylko, jak zachowują się Nifty lub BankNifty dzisiaj lub w tym tygodniu . Śledź wiadomości i ucz się prostych analiz technicznych, takich jak linie trendów, odporność na wsparcie, channeling i średnie ruchy. Oprócz prostych technicznych metod, które opisałem, aby zrozumieć kontekst, można użyć narzędzi takich jak Wstęgi Bollingera, które wyjaśniłem w następnym poście. Po pewnym czasie pracy rozwiniesz intuicję popartą analizą dźwięku. Część matematyki: W dowolnym dniu, Nifty porusza się z co najmniej 50 punktami, a BankNifty porusza minimum 200 punktów. Ogólnie opcja indeksu z ceną wykonania zbliżoną do ceny indeksu daje 50 przesunięcia indeksu - oznacza, że ​​jeśli fajny przesunie 50 punktów, opcja przeniesie 25 punktów. Również ten rodzaj ruchu na mniejszą skalę przechodzi przez cały dzień, otwierając dwie godziny i zamykając jedną godzinę, widząc więcej ruchu. Teraz opcja "Nifty" wynosi 75. Aby zrobić 500, patrzysz tylko 8-punktowym ruchem, aby pokryć swój cel zysku, jak również koszty pośrednictwa i inne wydatki. Ta sama matematyka może być zastosowana do BankNifty, która ma opcję 40. Dodatkową zaletą opcji jest wbudowana funkcja stop-loss. Tak więc dla przykładu Nifty, nasza całkowita inwestycja wyniosła 7500 i jest to maksymalna kwota, którą można stracić w przypadku, gdy ceny spadną do zera (nigdy nie nastąpi). Ta strategia jest tak prosta, jak się wydaje. Ale wymaga kilku rzeczy - planu handlowego z jasnym celem, dobrze przemyślanymi badaniami, dyscypliną, zarządzaniem ryzykiem, a przede wszystkim nastawieniem handlowców. Z pewną praktyką możesz to zrobić. Regularnie lubię omawiać moje poglądy na temat rynków i moich transakcji na moim blogu. 834 Widoki Middot Zobacz Upvote Middot Nie do reprodukcji Aby odpowiedzieć jako osoba, która handluje opcjami od czasu do czasu, Opcja Trading może być bardzo dochodowa. W zależności od tego, czy je kupujesz, czy sprzedajesz (lub oba), firma oferuje asymetryczne zakłady (te, których szukają najbardziej handlowcy), zwłaszcza gdy je kupujesz. Jednak wiadomo, że większość inwestorów traci pieniądze, a większość opcji wygasa bezwartościowo. Większość kupujących opcje uważa opcje za loterie. Uważają, że kupowanie opcji i czekanie aż do wygaśnięcia sprawi, że będą bogaci. Opinia publiczna, która jest ogólną społecznością handlową, uważa, że ​​opcje są niskobudżetowymi biletami do natychmiastowego bogactwa, co nie jest prawdą. Najczęstszym powodem zakupu opcji kupna jest myślę, że wzrośnie, więc kupię to połączenie, oprócz tego, premia to tylko Rs.3 na akcję lub kupienie Put to Lousy, akcje powinny tankować, pozwala kupować puts , są tak tanie w Rs.1 na akcję. Rzadko zdarza się, aby klienci detaliczni rozumieli, w jaki sposób opcja jest wyceniana, efekt rozpadu w czasie, zmienność wzmacniająca kilka innych czynników. Zróbcie pracę domową, zrozumcie, jak opcje są wyceniane, a nie tylko model Black Scholes, ale nawet model dwumianowy i inne pochodne Black Scholes. 330 wyświetleń Middot Zobacz Upvotes Middot Nie do powielenia Niestety moja odpowiedź nie dotyczy tematu. tak czy inaczej nie sądzisz, że przed rejestracją konta i wyborem wymiany powinieneś zwrócić uwagę na zasady, które mam na myśli, praktyka umiejętności handlowania, a także rozwój planów handlowych Bardzo zaawansowana osoba może wymyślać swoje indywidualne wskaźniki, a nawet handlować Maszyny W każdym razie wszystko to opiera się na jednej podstawowej rzeczy, którą wszyscy, bez wyjątku, musimy wykonać: na platformie transakcyjnej Masz szansę studiować referencje lub wypróbować najpopularniejsze platformy na własną rękę. Proponuję używać ich całkowicie za darmo i przetestować tutaj: 69 Widoki middot Not for Reproduction Omkar Patki. Jestem analitykiem technicznym ds. Instrumentów kapitałowych, instrumentów pochodnych, towarów. Mogę pomóc w zarabianiu na rynku akcji. Cześć, Aby uzyskać poradę na temat opcji NSE, 150 wyświetleń middot Wyświetl Upvotes middot Nie dla powielania middot Odpowiedź wymagana przez Vipin Vis Bns Kumar. Entuzjasta ekonomiczny i Aspirant Cywilny Opcje NSE są najbardziej płynne. Śmiało ze swoim wnioskiem. Ale zanim zainwestujesz w jakiekolwiek bezpieczeństwo, zrób wystarczająco dużo badań i analiz, zanim osiągniesz pozycję. 77 Odsłony Middot Zobacz Upvotes Middot Nie do powielania Middot Odpowiedź żądana przez Vipin Kontrakt futures VisA to kontrakt typu forward, który jest przedmiotem obrotu na Giełdzie. NSE rozpoczął handel kontraktami terminowymi na indeksy 12 czerwca 2000 r. Kontrakty futures na indeks oparte są na popularnym indeksie rynkowym CNX Nifty. (Kryteria wyboru dla indeksów) NSE określa charakterystykę kontraktu futures, takiego jak indeks bazowy, partia rynku i data wykupu kontraktu. Kontrakty futures są dostępne do sprzedaży od wprowadzenia do daty wygaśnięcia. Deskryptor bezpieczeństwa dla kontraktów futures na CNX Nifty to: Typ rynku. N Rodzaj instrumentu. Podstawa FUTIDX. NIFTY Data wygaśnięcia. Data wygaśnięcia umowy Rodzaj instrumentu oznacza instrument, tj. Futures in Index. Symbol bazowy oznacza indeks bazowy, który jest CNX Nifty Expiry date określa datę wygaśnięcia kontraktu Bazowy indeks to CNX NIFTY. NIFTY kontrakty futures mają maksymalnie 3-miesięczny cykl handlowy - najbliższy miesiąc (jeden), następny miesiąc (dwa) i drugi miesiąc (trzy). Nowa umowa zostaje wprowadzona w dniu obrotu po wygaśnięciu umowy na najbliższy miesiąc. Nowa umowa zostanie wprowadzona na okres trzech miesięcy. W ten sposób w dowolnym momencie dostępne będą 3 kontrakty na obrót rynkiem, tj. Odpowiednio jeden miesiąc, jeden miesiąc i jeden miesiąc kontraktu, albo odpowiednio kontrakty terminowe CNX Nifty wygasają w ostatni czwartek miesiąca wygaśnięcia. Jeżeli ostatni czwartek jest dniem wolnym od pracy, umowy wygasają z poprzedniego dnia handlowego. Wartość kontraktów futures na Nifty nie może być mniejsza niż Rs. 2 lakhs w momencie wprowadzenia. Dopuszczalna wielkość partii dla kontraktów futures i kontraktów opcyjnych jest taka sama dla danej bazowej lub takiej wielkości części, jaką Giełda może okresowo regulować. Krokiem cenowym w odniesieniu do kontraktów terminowych na CNX Nifty jest Re.0.05. Podstawową ceną kontraktów futures na CNX Nifty w pierwszym dniu obrotu byłaby teoretyczna cena futures. Podstawową ceną kontraktów w kolejne dni sesyjne byłaby dzienna cena rozliczeniowa kontraktów futures. W przypadku kontraktów futures na CNX Nifty nie obowiązują żadne minimalne zakresy cenowe na dzień. Jednakże, aby zapobiec błędnemu wprowadzaniu zamówień przez członków handlowych, zakresy działania są utrzymywane na poziomie -10. W odniesieniu do zamówień, które zostały objęte zamrożeniem cen, członkowie będą musieli potwierdzić na Giełdzie, że nie wystąpił nieumyślny błąd w zgłoszeniu zamówienia i że zamówienie jest autentyczne. Na takim potwierdzeniu Giełda może zatwierdzić takie zamówienie. Obowiązujący limit zamrożenia ilości zależy od poziomu indeksu bazowego, zgodnie z poniższą tabelą: Rodzaj zamówieniaKsiążka zleceniowa Atrybut zlecenia Zamówienie partii regularnej Zamówienie zatrzymania natychmiastowego lub anuluj Zamówienie spreadu Opcja daje osobie prawo, ale nie obowiązek zakupu lub sprzedać coś. Opcją jest umowa między dwiema stronami, w której kupujący otrzymuje przywilej, za który płaci opłatę (premię), a sprzedawca przyjmuje zobowiązanie, za które otrzymuje wynagrodzenie. Premia to cena wynegocjowana i ustalona w momencie zakupu lub sprzedaży opcji. Mówi się, że osoba, która kupuje opcję, ma długą opcję. Osoba, która sprzedaje (lub pisze) opcję, mówi się, że jest krótka w opcji. NSE wprowadziło obrót opcjami na indeksy w dniu 4 czerwca 2001 roku. Kontrakty opcyjne są w stylu europejskim i rozliczane w gotówce i są oparte na popularnym indeksie rynkowym CNX Nifty. (Kryteria wyboru dla indeksów) Deskryptor bezpieczeństwa dla kontraktów opcji CNX Nifty to: Typ rynku. N Rodzaj instrumentu. OPTIDX Underlying. NIFTY Data wygaśnięcia. Data wygaśnięcia umowy Opcja Typ. CE PE Strike Cena: Cena wykonania kontraktu Rodzaj instrumentu oznacza instrument, tj. Opcje na indeksie. Symbol bazowy oznacza indeks bazowy, którym jest CNX Nifty Expiry date, która określa datę wygaśnięcia kontraktu. Typ opcji określa, czy jest to połączenie, czy opcja put. CE - Call European, PE - Put European. Bazowym indeksem jest CNX NIFTY. Kontrakty CNX Nifty mają 3 kolejne miesięczne kontrakty, dodatkowo 3 kwartalne miesiące cyklu W marcu Czerwca Wrzesień Grudzień i 5 po półrocznych miesiącach cyklu Czerwiec Grudzień będzie dostępny, tak aby w dowolnym momencie pojawiły się opcje kontraktów z co najmniej 3-letnia kadencja. Po wygaśnięciu kontraktu zbliżającego się do miesiąca nowe umowy (w danym miesiącu raz na kwartał są zawierane w ramach umów półrocznych) są wprowadzane po nowych cenach wykonania dla opcji kupna i sprzedaży w dniu transakcji po wygaśnięciu umowy na najbliższe miesiące. Kontrakty na opcje CNX Nifty wygasają w ostatni czwartek miesiąca wygaśnięcia. Jeżeli ostatni czwartek jest dniem wolnym od pracy, umowy wygasają z poprzedniego dnia handlowego. Przedziały cenowe Strike 1. System Strike dla wszystkich blisko terminów wygaśnięcia (w pobliżu, w połowie i w odległych miesiącach) Opcje indeksu są następujące: Wartość kontraktów opcji na Nifty nie może być mniejsza niż Rs. 2 lakhs w momencie wprowadzenia. Dopuszczalna wielkość partii dla kontraktów futures i kontraktów opcyjnych jest taka sama dla danej bazowej lub takiej wielkości części, jaką Giełda może okresowo regulować. Krokiem cenowym w odniesieniu do kontraktów na opcje CNX Nifty jest Re.0.05. Podstawową ceną kontraktów opcyjnych, przy wprowadzaniu nowych kontraktów, byłaby teoretyczna wartość kontraktu opcyjnego na bazie modelu Blacka-Scholesa obliczania składek opcyjnych. Cena opcji Call, obliczana według następującej formuły Black Scholes: C S N (d 1) - X e - rt N (d 2) i cena Put. PX e - rt N (-d 2) - SN (-d 1) gdzie: d 1 ln (SX) (r 2 2) t sqrt (t) d 2 ln (SX) (r - 2 2) t sqrt ( t) d 1 - sqrt (t) C cena opcji kupna P cena opcji sprzedaży S cena bazowego aktywa X Cena wykonania opcji r stopa procentowa t czas do utraty ważności bazowego N reprezentuje standardową normę dystrybucja ze średnią 0 i odchyleniem standardowym 1 ln reprezentuje logarytm naturalny liczby. Logarytmy naturalne opierają się na stałej e (2.71828182845904). Oprocentowanie może być stosowną stawką MIBOR lub taką inną stawką, jaka może być określona. Podstawową ceną kontraktów w kolejne dni sesyjne będzie dzienna cena zamknięcia kontraktów opcyjnych. Cenę zamknięcia oblicza się w następujący sposób: Jeżeli umowa jest przedmiotem obrotu w ciągu ostatniego pół godziny, cena zamknięcia jest ostatnią średnią ważoną za pół godziny. Jeśli umowa nie zostanie zawarta w ciągu ostatniego pół godziny, ale zostanie sprzedana w dowolnej porze dnia, wówczas cena zamknięcia będzie ostatnią notowaną w obrocie (LTP) umową. Jeżeli umowa nie jest przedmiotem obrotu w danym dniu, cena bazowa kontraktu na następny dzień handlowy będzie teoretyczną ceną kontraktu na opcje, do którego doszło w oparciu o model Blacka-Scholesa obliczania składek na opcje. Obowiązujący limit zamrożenia ilości opiera się na poziomie indeksu bazowego zgodnie z poniższą tabelą: