Wskaźniki handlu ze zmiennością

Handel niestabilnymi zapasami za pomocą wskaźników technicznych Zmienność jest rozproszeniem zwrotów dla danego zabezpieczenia lub indeksu rynkowego. Jest ona określana ilościowo przez krótkoterminowych inwestorów jako średnia różnica między dziennymi wysokimi i dziennymi niskimi, podzielonymi przez cenę akcji. Akcje, które poruszają się po 5 dziennie przy cenie 50 akcji, są bardziej niestabilne niż akcje, które poruszają się 5 razy dziennie przy cenie 150 akcji, ponieważ ruch procentowy jest większy przy pierwszym kursie akcji. Handel najbardziej zmiennymi zapasami jest skutecznym sposobem handlu, ponieważ teoretycznie te akcje oferują największy potencjał zysku. Nie bez własnych niebezpieczeństw, wielu inwestorów poszukuje tych akcji, ale stoją przed dwoma podstawowymi pytaniami: Jak znaleźć najbardziej niestabilne akcje i jak je wymieniać za pomocą wskaźników technicznych. (Zobacz cztery najczęściej używane wskaźniki dla handlowców trendów.) Jak znaleźć najbardziej niestabilne zapasy Znalezienie najbardziej zmiennych zapasów nie jest skomplikowane i nie wymaga ciągłych badań ani sprawdzania zapasów. Zamiast tego uruchom ekran giełdowy dla akcji, które są stale zmienne. Objętość jest również niezbędna przy handlu ulotnymi zapasami, do łatwego wchodzenia i wychodzenia. Stock Fetcher (StockFetcher) to przykład filtra, którego możesz użyć do śledzenia bardzo zmiennych zapasów: zastosowanie powyższych filtrów, Stock Fetcher wybierze akcje ze średnią liczbą ruchów większą niż 5 dziennie (między otwarciem a zamknięciem) w ciągu ostatnich 100 dni . Ponadto filtruje zapasy o wartości od 10 do 100 i ze średnią dzienną objętością ponad 4 milionów w ciągu ostatnich 30 dni. Co więcej, jeśli interesujesz się tylko zasobami, dodanie filtru takiego jak wymiana nie oznacza, że ​​Amex pomaga uniknąć pojawienia się EFF w postaci dźwigni w wynikach wyszukiwania. Bardziej wymagającym badaniem jest codzienne wyszukiwanie lotnych zapasów. Finviz (darmowa wersja) zapewnia najwyższe zyski, najwyższe straty i najbardziej zmienne akcje na każdy dzień handlu. Użyj narzędzia sprawdzającego, aby dalej filtrować wyniki pod kątem kapitalizacji rynkowej. wydajność i głośność. Zawężenie wyszukiwania w ten sposób zapewnia handlowcom listę zasobów odpowiadającą ich dokładnym specyfikacjom. Nasdaq wymienia największe zyski i straty na NASDAQ. NYSE i AMEX. Nie są to wyniki filtrowane i odzwierciedlają zmienność tylko w tym dniu. Dlatego lista zawiera potencjalne zapasy, które mogą nadal być niestabilne. ale handlowcy muszą ręcznie przeglądać wyniki i sprawdzać, które zapasy mają historię zmienności i mają wystarczającą ilość, by uzasadnić obrót. Handel najbardziej niestabilnymi zapasami Lotne akcje są podatne na ostre ruchy, co wymaga cierpliwości w oczekiwaniu na zgłoszenia, ale szybkie działanie, gdy te pozycje się pojawiają. Podobnie jak w przypadku każdego stada, handel zmiennymi zapasami, które są trendy, zapewnia kierunkowe stronniczości dając przedsiębiorcy przewagę. Niektórych wskaźników można użyć do handlowania zmiennymi zapasami, ale przedsiębiorca musi również monitorować działania cenowe - obserwując, czy cena powoduje wzrost wysokich wahań lub niższych wahań w stosunku do wcześniejszych fal - w celu określenia, kiedy sygnały wskaźnika są podejmowane, a kiedy są pozostawiony sam. Oto dwa wskaźniki techniczne, które możesz wykorzystać do handlu zmiennymi zapasami, a także do tego, czego szukać w odniesieniu do akcji cenowych. Kanały Keltnera umieszczają górny, środkowy i dolny pas wokół akcji cenowej na wykresie giełdowym. Wskaźnik ten jest najbardziej przydatny w przypadku silnie modnych rynków, gdy cena podnosi wyższe wartości i podnosi minimalne wartości dla trendu wzrostowego. lub niższe wzloty i niższe minima dla trendu spadkowego. Podczas silnego trendu wzrostowego cena przebije górny kanał Keltnera, a ciągnięcia będą ledwie dosięgać środkowego pasma i nie przekraczać dolnego pasma. Środkowy pas jest zatem potencjalnym punktem wejścia. Przystanek jest umieszczony w przybliżeniu od połowy do dwóch trzecich drogi między pasmem środkowym i dolnym. Wyjście jest umieszczone tuż nad górnym pasmem. Zastosuj tę samą koncepcję do tendencji spadkowej. Cena często śledzi niższą linię kanałów Keltnera, a wycofania często sięgają środkowego pasma, ale nie przekraczają górnej linii Keltnera. Środkowa linia zapewnia więc obszar krótkiego wejścia, zatrzymanie znajduje się tuż przy górnej linii Keltnera, a cel znajduje się poniżej dolnej linii Keltnera. Kanały Keltnera są zwykle tworzone przy użyciu poprzednich 20 pasków cenowych, a średnia wartość mnożnika zakresu do 2,0. Nagroda w stosunku do ryzyka wynosi zazwyczaj od 1,5 do 2,0 do 1, co oznacza, że ​​dla 1 ryzyka potencjał zysku wynosi 1,50 do 2,00. Rysunek 1. Keltner Channels (20, 2.0 ATR) zastosowany do Yelp (YELP) Wykres 2-minutowy Ponieważ kanały Keltner przesuwają się w miarę przesuwania się cen, cel jest umieszczany w momencie handlu i tam przechowywany. Zaletą tej strategii jest to, że zamówienie czeka w środkowym paśmie. Czas wprowadzenia wpisu nie jest wymagany, a po złożeniu wszystkich zamówień przedsiębiorca nie musi nic robić, z wyjątkiem czekania na zatrzymanie lub cel, który ma zostać wypełniony. Alternatywnie handel można aktywnie zarządzać. W przypadku bardzo silnego trendu cel można dostosować, aby uzyskać więcej zysków. Zatrzymanie i ryzyko powinny zostać zredukowane, ponieważ handel staje się rentowny, a ryzyko nigdy nie zwiększa się w trakcie transakcji. Wadą tej strategii jest to, że działa ona dobrze na rynkach, na których panuje tendencja wzrostowa, ale gdy zniknie ten trend, utrata transakcji zacznie się, ponieważ cena będzie częściej przemieszczać się pomiędzy górną i dolną linią kanału. Filtrowanie transakcji opartych na sile trendu pomaga w tym zakresie. Na przykład, podczas trendu wzrostowego, jeśli cena nie osiągnie wyższego poziomu tuż przed długim wejściem, unikaj handlu, ponieważ głębszy spadek może zneutralizować transakcję. Rysunek 2. Kanały Keltnera (20, 2,0 ATR) zastosowane do wykresu 2-minutowego Yelp Oscylator Stochastic to kolejny wskaźnik, który jest przydatny w handlu najbardziej zmiennymi zapasami. Ta strategia wykorzystuje Oscylator Stochastyczny dla zasobów o różnych zasięgach lub akcje, które nie mają wyraźnie określonej tendencji. Lotne zapasy często mieszczą się w przedziale, przed podjęciem decyzji, który kierunek do trendu dalej. Ponieważ silny ruch może szybko doprowadzić do dużej ujemnej pozycji, oczekiwanie na potwierdzenie odwrócenia jest rozważne. Oscylator stochastyczny dostarcza tego potwierdzenia. Kiedy cena nie ma jasnego kierunku i porusza się głównie na boki, sprzedaj się w pobliżu górnej granicy zakresu, gdy Stochastyk przesunie się powyżej 80, a następnie spadnie z powrotem poniżej. Zatrzymaj się tuż powyżej wysokości, która właśnie utworzyła cel w odległości 75 od linii. Na przykład, jeśli zakres wynosi 1 wysoki, od niskiego do wysokiego, umieść cel 0,25 powyżej niskiego. Wykonaj długie pozycje w pobliżu dolnej części zakresu, gdy Stochastic spadnie poniżej 20, a następnie wzniesie się nad nim. Ustaw stop poniżej ostatniego niskiego i celuj 75 w górę zakresu. Jeśli zakres jest 1 wysoki, od wysokiego do niskiego, cel jest umieszczony 0,25 poniżej wysokiego. Transakcje są zawierane, gdy cena przekroczy poziom progowy Stochastycznego (80 lub 20). Nie czekaj, aż pasek cen zostanie ukończony do czasu, gdy 1-minutowy, 2-minutowy lub 5-minutowy pasek doprowadzi do tego, że cena może za bardzo zbliżyć się do celu, aby transakcja była warta zachodu. Ignoruj ​​sprzeczne sygnały, podczas gdy w handlu pozwól, aby cel lub stop został trafiony. Gdy cel zostanie trafiony, jeśli zapasy będą się utrzymywać, wkrótce pojawi się sygnał w przeciwnym kierunku. Rysunek 3 pokazuje krótki handel, po którym następuje długi handel, a następnie następuje kolejny krótki handel. Oscylator Stochastyczny wykorzystuje standardowe ustawienia z 12 okresów i K ustawiony na 3. Rysunek 3. Stochastyczne zastosowanie do GT Advanced Technologies (GTAT) Wykres 2-minutowy Na rysunku 3 zakres wynosi 0,16 wysokości (16 minus 15,84) 25 z 0,16 jest 0,04. Odejmij 0.04 z wysokiego zakresu na 16, aby uzyskać cel dla długich pozycji 15,96. Dodaj 0.04 do najniższego zakresu na 15.84, aby uzyskać cel dla krótkich pozycji 15.88. Kiedy zasięg jest w zasięgu, są to twoje cele dla długich i krótkich pozycji. W ten sposób cel jest bardziej prawdopodobny, nawet jeśli cena nie powróci do górnego lub dolnego zakresu, odpowiednio, długiego lub krótkiego. W przypadku pierwszego krótkiego handlu, tuż po 13:30, Stochastic wznosi się ponad 80., a następnie spada poniżej niego. To sygnalizuje krótki handel. Sprzedaj po bieżącej cenie, gdy tylko wskaźnik przekroczy wartość 80 powyżej. Natychmiast połóż stop powyżej najwyższej ceny, która właśnie się ukształtowała. Ustaw cel wyjścia na 15.88. Nie rób nic więcej, dopóki nie osiągniesz celu ani celu. Cel trafiony jest mniej niż godzinę później, co pozwala Ci wydostać się z handlu z zyskiem. Od tego czasu Stochastic spadł poniżej 20, więc gdy tylko wzrośnie powyżej 20, należy wprowadzić długi handel po aktualnej cenie. Szybko umieść stop poniżej najniższej ceny, którą właśnie uformowałeś i ustaw cel na 15.96. Ten handel trwa około 15 minut, zanim osiągnie cel w celu osiągnięcia zyskownego handlu. Kolejny krótki handel rozwija się natychmiast po tym, jak poprzednia transakcja była krótka po aktualnej cenie, gdy Stochastic przekroczył 80, zatrzymał się powyżej ostatniej ceny i postawił cel na 15.88. Cel zostaje osiągnięty mniej niż 30 minut później. Zaletą tej strategii jest to, że czeka na wycofanie do korzystnego obszaru, a cena zaczyna się cofać w naszym kierunku handlu, kiedy wchodzimy. W związku z tym można użyć względnie małego zatrzymania, a stosunek wynagrodzenia do ryzyka będzie zazwyczaj wynosił 1,5: 1 lub więcej. Główną wadą są fałszywe sygnały. Fałszywe sygnały pojawiają się, gdy wskaźnik krzyżuje linię 80 (dla szortów) lub 20 linii (dla długich), potencjalnie skutkując utratą transakcji przed rozwojem dochodowego ruchu. Ponieważ Stochastic porusza się wolniej niż cena, wskaźnik może również dostarczyć sygnał zbyt późno. Kiedy pojawią się sygnały wejścia, cena mogła już znacznie przesunąć się w kierunku celu, zmniejszając w ten sposób potencjał zysku i ewentualnie uniemożliwiając handel. Przy wejściu, nagroda powinna być co najmniej 1,5 razy większa niż ryzyko, w zależności od celu i zatrzymania. Lotne akcje są atrakcyjne dla inwestorów ze względu na szybki potencjał zysku. Wyznaczanie tendencji do zmienności zapasów często zapewnia największy potencjał zysku, ponieważ istnieje ukierunkowanie, które pomaga przedsiębiorcom w podejmowaniu decyzji. Kanały Keltnera są przydatne w silnych trendach, ponieważ cena często tylko wraca do środkowego pasma, zapewniając wejście. Minusem jest to, że po zakończeniu trendu nastąpi utrata transakcji. Monitorowanie działań cenowych i upewnianie się, że cena osiąga wyższą wartość wyższą i wyższą niż najniższą przed wejściem do handlu wzrostowego (niższa niższa i niższa wysoka w przypadku handlu zniżkowego) pomoże złagodzić tę wadę. Lotne zapasy nie zawsze wykazują tendencję do częstego bicia. Podczas zasięgu, kiedy stochastyk osiąga poziom ekstremalny (80 lub 20), a następnie odwraca się w drugą stronę, oznacza to, że zasięg jest kontynuowany i zapewnia możliwość handlu. Monitoruj zarówno kanały stochastyczne, jak i Keltnera, aby działać w oparciu o trendy lub możliwości. Żaden wskaźnik nie jest idealny, dlatego zawsze monitoruj działania cenowe, aby pomóc określić, kiedy rynek zaczyna się trendować lub się rozkręcić, aby zastosować odpowiednie narzędzie. Rodzaj podatku nakładanego na zyski kapitałowe poniesione przez osoby fizyczne i przedsiębiorstwa. Zyski kapitałowe to zyski, które inwestor. Zamówienie zakupu papieru wartościowego poniżej określonej ceny. Zlecenie z limitem zakupów pozwala określić handlowców i inwestorów. Reguła Internal Revenue Service (IRS), która pozwala na wypłacanie bez kary z konta IRA. Reguła tego wymaga. Pierwsza sprzedaż akcji przez prywatną firmę do publicznej wiadomości. IPO są często emitowane przez mniejsze, młodsze firmy poszukujące. Wskaźnik zadłużenia to wskaźnik zadłużenia stosowany do pomiaru dźwigni finansowej przedsiębiorstwa lub wskaźnika zadłużenia używanego do mierzenia jednostki. Rodzaj struktury wynagrodzeń, z której korzystają zwykle zarządzający funduszami hedgingowymi, w której część rekompensaty jest oparta na wynikach. O naszych dziennych wskaźnikach Śledzimy kilka różnych wskaźników dotyczących zmienności ETP związanych z wymianą (Exchange-Traded Products). Każdy wskaźnik jest strategią opartą na sygnale, która umożliwia nam identyfikację i handel wraz z kierunkowymi trendami. Dzięki wskaźnikom opartym na sygnałach jesteśmy w stanie pozostać obiektywni w naszym obrocie i zminimalizować błędy, które powstają w wyniku podejmowania decyzji opartych na emocjach. Stosowanie naszych strategii oznacza po prostu obrót papierami wartościowymi w tym samym kierunku co wskaźnik. Oznacza to zakup zabezpieczenia, gdy wskaźnik staje się dodatni, oraz sprzedaż zabezpieczenia (i zakup odwrotności), gdy wskaźnik staje się ujemny. Każdy wskaźnik dokonuje codziennych odczytów danych rynkowych po zamknięciu. Wartości wskaźników są następnie publikowane na zestawie wskaźników na naszej stronie Daily Forecast i wysyłane pocztą elektroniczną do subskrybentów. Jeśli jakikolwiek wskaźnik zmieni kierunek i uruchomi sygnał kupna lub sprzedaży, automatyczne powiadomienia e-mailowe są również wysyłane do wszystkich subskrybentów, którzy chcą otrzymać ten alert. Podwójne strategie dla handlu VXX amp XIV Obecnie oferujemy dwie strategie, które mają zastosowanie do krótkoterminowych transakcji ETP na kontraktach terminowych VIX, takich jak VXX, XIV i SVXY. Każda z tych strategii ma inne podejście do maksymalizacji zysków. Ponieważ żadna pojedyncza strategia nie jest idealna, a rynek jest z natury nieprzewidywalny, stosujemy dwie strategie jednocześnie, aby zrekompensować słabości w każdej ze strategii, aby zmniejszyć wypłaty i wygładzić zyski przez miesiące i lata. 1) Strategia Vxi Bias - Nasza strategia Bias jest konstruowana przy użyciu danych futures VIX oraz komponentu, który monitoruje podstawowe zmiany pędu w strukturze terminów. - Wartość dodatnia oznacza sygnał kupna dla VXX, a wartość ujemna oznacza sygnał sprzedaży (i sygnał kupna dla XIV). 2) Strategia VRP (Volatility Risk Premium) - Nasza strategia VRP jest odmianą powszechnie stosowanego wskaźnika do mierzenia przyszłej zmienności implikowanej w stosunku do rzeczywistej zmienności. - Wartość dodatnia oznacza sygnał kupna dla XIV, a wartość ujemna oznacza sygnał sprzedaży (i sygnał kupna dla VXX). --gt Łączona strategia odchylania VRPVXX - Kupujemy XIV lub VXX tylko wtedy, gdy sygnały VXX Bias i VRP zgadzają się co do kierunku handlu. - Kiedy nie zgadzają się, portfel jest w gotówce (około 30 przypadków). Śledzenie wydajności W lutym 2018 roku rozpoczęliśmy automatyczny handel sygnałami VRPVXX Bias i VXX Bias na platformie Collective2s. Działanie wskaźników korzystających z weryfikacji stron trzecich przedstawiono poniżej. Odchylenie VRPVXX (zmienność handlowa 1): odchylenie VXX: zmienność handlowa 2 (nasz algorytm sztucznej inteligencji, uruchomiony 24 czerwca 2018 r.): Historia prognoz i pełne testy historyczne Wartości wskaźników dla ostatnich sześciu miesięcy są zawsze wyświetlane na naszej stronie Daily Forecast. Uśrednioną procentową utratę masy w pełnych wynikach analizy historycznej dla każdej z naszych strategii stosowanych w XIV wzmacniaczu VXX przedstawiono w poniższej tabeli. Dla celów porównania benchmarków, w prawej kolumnie znajduje się portfel składający się z metody "kup i trzymaj" w XIV (Uwaga: Ceny dzienne za VXX i XIV przed początkiem funduszu zostały ustalone na podstawie rzeczywistych danych futures VIX w celu maksymalizacji długości okresu ważności.). Zastrzeżenie: Handel tymi strategiami jest ryzykowny. Przeczytaj nasze Warunki użytkowania, aby uzyskać dodatkowe informacje. Roczne dane dotyczące przyrostu masy mogą być wizualizowane na wykresie poniżej (dane do grudnia 2018 r.). Aby poznać szczegółowe historyczne historie naszych wskaźników, zobacz linki na dole strony Subskrybuj. Uwaga: Jeśli jesteś nowicjuszem w tym obszarze rynku, możesz przeczytać o tym, jak działa zmienność i dlaczego można prognozować niestabilne ETP w naszym e-booku, Podstawowych pojęciach i strategiach dla ETP w zakresie zmienności transakcji. Strategie dla handlu ZIV Podobnie jak odchylenie VXX, t on ZIV Bias mierzy headwindtailwind średnioterminowych papierów wartościowych, w szczególności ZIV i jego odwrotność, VXZ. Opiera się również na kształcie struktury terminów, ale zawiera korektę opartą na kształcie przedniego końca struktury terminowej futures VIX. Skala wskaźników jest również znormalizowana w skali od -10 do 10, przy czym większość wartości mieści się w zakresie od -2 do 2, a strefa neutralna w -0,5. - Dodatnia wartość ZIV Bias oznacza sygnał kupna dla ZIV, natomiast wartość ujemna oznacza sygnał sprzedaży dla ZIV. Więcej na temat wskaźnika odchylenia VXX Odchylenie VXX zapewnia całościowy obraz siły kierunkowej VXX i można go skonceptualizować jako źródło wiatru lub wiatru bocznego dla bezpieczeństwa. Jest ono określane przez zysk rolki z kontraktów VIX na pierwszy i drugi miesiąc (dowiedz się więcej o zyskach z rolki w naszym e-booku) wraz z danymi dotyczącymi pędu i zmiany stanu. Wartości miernika są w skali od -10 do 10, z bardziej ujemnym odczytem wskazującym silniejsze odchylenie ujemne (wiatr czołowy) i bardziej dodatnim odczytem wskazującym tendencję r dodatnie odchylenie (tailwind). Zakres pomiaru obejmuje 4 i -4 standardowe odchylenia wartości od marca 2004 r. Dlatego też można ogólnie oczekiwać odczytów odchyleń VXX między -3 a 3. Historycznie występowały bardzo duże różnice między kontraktami VIX na pierwszy i drugi miesiąc. prowadząc do ekstremalnych odczytów. Po negatywnej stronie wskaźnika VXX Bias osiągnęliśmy zaledwie -5, ostatnio w marcu 2017 r., Kiedy to kontrakty futures VIX z pierwszego miesiąca były na poziomie 16,15, a drugi miesiąc na poziomie 21,6. Po dodatniej stronie miernika mieliśmy odczyty powyżej 10, w szczególności w październiku 2008 r., Gdy pierwszy miesiąc był na poziomie 64, a drugi miesiąc 42,9. Każdy z tych ekstremalnych odczytów przekłada się na bardzo silne ruchy kierunkowe dla EST VIX i pewnego dnia możemy je zobaczyć ponownie. Ponieważ VXX jest odwrotnością funduszy XIV i SVXY, prognoza VXX Bias odnosi się również do tych papierów wartościowych, ale negatywne potrzeby należy zmienić na dodatnie lub odwrotnie. Dalsza dokumentacja wyników potwierdzonych przy użyciu strategii VXX Bias jest dostępna w tym poście. ------------ Hipotetyczna i symulowana uwaga dotycząca wyników Wyniki oparte są na symulowanych lub hipotetycznych wynikach wydajności, które mają pewne nieodłączne ograniczenia. W przeciwieństwie do wyników pokazanych w rzeczywistych wynikach, wyniki te nie odzwierciedlają faktycznego obrotu. Ponadto, ponieważ transakcje te nie zostały faktycznie zrealizowane, wyniki te mogą być zbyt nisko lub częściowo skompensowane pod kątem wpływu, jeśli w ogóle, niektórych czynników rynkowych, takich jak brak płynności. Symulowane lub hipotetyczne programy handlowe w ogóle są również uzależnione od tego, czy zostały zaprojektowane z perspektywy czasu. Nie składa się oświadczeń, że jakiekolwiek konto będzie lub może osiągnąć zyski lub straty podobne do tych, które są wykazywane. Wyniki testu historycznego nie uwzględniają żadnych kosztów związanych z prowizjami od handlu ani kosztami subskrypcji. Dodatkowe różnice w wydajności w analizach historycznych wynikają z metodologii wykorzystania wartości zamykających 16:00 ET dla XIV, VXX i ZIV jako przybliżonych cen handlu dla wskaźników, które wymagają kontraktów futures VIX i VIX do rozliczenia o 16:15 ET. Handel Zmiennością Zmienność jest twoim przyjacielem podczas handlu na rynku. To jest jak ciemna materia we wszechświecie, której nie możesz zobaczyć, ale jest to esencja rynku. Istnieje szereg wskaźników zmienności. jeden z nich omówimy w tym artykule. Zmienność jest tak wyjątkowym atrybutem, skąd wiadomo, kiedy jest uważana za słuszną lub nieco przesadzoną. Zignorowanie zmienności może być jednym z najbardziej kosztownych błędów w twojej karierze handlowej. W tym artykule będziemy rozkładać zmienność i zapewniamy prosty, ale skuteczny sposób, aby rozpocząć śledzenie tego narzędzia podczas handlu. Najlepszy wskaźnik zmienności Na rynku istnieje szereg wskaźników zmienności. Żadne z nich nie zamierzam omawiać w tym artykule. Jeśli czytasz blog Tradingsim, szybko zauważysz, przeglądając artykuły, które lubię utrzymywać w prostocie. W tym celu skupimy się tylko na jednym wskaźniku zmienności, który jest średnim rzeczywistym zasięgiem (ATR). Dla tych, którzy nigdy nie słyszeli o średnim prawdziwym zasięgu, w zasadzie śledzi zakres ruchu cen w zabezpieczeniu. W terminologiach Lehmans analizuje rozkład pomiędzy górnymi i dolnymi punktami każdego dnia lub przedziału czasowego w ciągu x okresu czasu. Jeśli zapasy zaczną gwałtownie huśtać, wówczas średni rzeczywisty zasięg zwiększy swoją wartość. I odwrotnie, gdy sytuacja stanie się nieco niepewna lub cicha, średnia wartość rzeczywistego zakresu spadnie. Wspaniałą cechą przeciętnego, rzeczywistego zasięgu jest to, że nie zapewnia on zbyt dużych wartości lub wykupienia. Tak więc, wszyscy z was, którzy chcą wyjść z waszej pracy domowej i przeanalizować czas, żal mi was. Manipulowanie średnim wskaźnikiem rzeczywistego zasięgu Prawdopodobnie istnieje kilkanaście wskaźników, które dostarczą ci tego, co zamierzam ci pokazać, ale dla moich uproszczonych ludzi na pewno docenisz to, co przygotowuję do zaprezentowania. Do wykonania tego ćwiczenia potrzebne są trzy rzeczy: (1) wykres, (2) średni wskaźnik zakresu rzeczywistego i (3) kalkulator. Jedną z rzeczy, które zauważysz, jest to, że średni prawdziwy zakres może mieć dowolną wartość, ponieważ jest oparty na zakresie zapasów. Możesz spojrzeć na Apple i zobaczyć wartość ATR 15, a następnie przełączyć się na ZNGA i zobaczyć wartość 2. Przy wartości nominalnej naprawdę nie masz pojęcia, który czas jest bardziej zmienny niż drugi. Możesz spojrzeć na średnią wartość rzeczywistego zasięgu na ostatniej liczbie taktów, aby spróbować zidentyfikować jakąś anomalię. Jedyny problem z tym podejściem polega na tym, że skanujesz rynek i przeglądasz setki wykresów, który ma czas, aby wykonać nie tylko głęboką analizę nurkowań wykresu, ale także każdego z zasobów ATR. Potrzebujemy szybkiej metody analizy zmienności w celu podejmowania szybkich decyzji. Jeśli aplikacja do tworzenia wykresów ma wskaźnik ATR, chcę, abyś wykonał bardzo prostą funkcję. Weź ATR i podziel go przez cenę zamknięcia akcji. Tak więc, jeśli akcje zamkną się na poziomie 30 dolarów, a ATR na poziomie 3, otrzymasz wartość .1 (330). Im wyższa wartość, tym większa zmienność w magazynie. Teraz musisz przejrzeć swoje ramy czasowe (np. 1-min, 5-min, 15-min). Zidentyfikuj zapasy o takiej zmienności, z jaką czujesz się komfortowo i zacznij myśleć o tym, który manipulowany ATR działa najlepiej w twoim stylu handlowym. Zauważysz, że zakres komfortu zacznie się rozwijać. Uczyńmy to namacalnie, ponieważ czuję, że Cię tracę. Chciałabym porozmawiać o porankach i muszę zrobić co najmniej 1,6 przy każdej transakcji, którą biorę. Tak więc, jeśli kupuję akcje, które są obstawiane, to w zasadzie chodzę do tego handlu, gdzie szanse są przeciwko mnie, czyniąc mój cel zysku. W tym miejscu tak wielu kupców postępuje źle. Jeśli nie czytasz niczego innego w tym artykule, proszę zrozumieć tę podstawową zasadę, zmienność zapasów, które handlujesz, musi być bezpośrednio zgodna z Twoimi celami zysku. Jeśli uda ci się opanować tę zasadę, będziesz miał kontrolę nad ciemną materią obecną na rynku. Zyski i zmienność Spójrzmy na rzeczywisty przykład tego, jak zastosowalibyśmy tę technikę. Trader Susan jest tym, co lubię nazywać realnym ryzykiem na rynku. Nie faza jej, jeśli akcje szykują się dziko w ciągu kilku minut. Dla Susan jest to gra w skórę. Kiedy skanuje rynek, Susan pojawia się na dwóch listach przebojów. Ten po lewej to Radio Shack, a wykres po prawej to IBM. Które z dwóch wykresów uważasz, że Susan chciałaby handlować? Jeśli jesteś uczciwy wobec siebie, wykres po prawej wydaje się mieć bardziej dynamiczne wahania w ATR. Tak by się stało, gdyby to był IBM. Teraz, po przejrzeniu naszej prostej kalkulacji ATR otrzymujemy: IBM. 63210.28 .003 Co to oznacza? To mówi, że w bezpośredniej konkurencji RSH jest 3 razy bardziej zmienny niż IBM. Czy widziałeś to po prostu patrząc na świeczniki. Oczywiście nie. W zależności od twojego powiększenia i odpowiednich ram czasowych czas może dać wrażenie bycia sprawcą. Cóż, dlaczego ATR IBM miał większy zasięg? Zasięg na IBM jest w dolarach, a RSH w pensach. Oczywiście huśtawki w ATR wydają się znacznie większe dla IBM i dają złudzenie, że akcje mają znacznie większą zmienność. Stereotypowanie twojego ATR We współczesnym świecie bardzo niechętnie umieszczamy ludzi, a czasem nawet rzeczy w wiadrach. Cóż, jeśli chodzi o klasyfikację twoich zapasów, musisz być całkiem osądzający. Po pierwsze, będziesz chciał określić, jaki rodzaj handlu chcesz umieścić pod względem Twojego apetytu na zmienność. To może być takie samo przez cały dzień, codziennie lub Twój profil ryzyka może się zmieniać w zależności od rynku. Będziesz chciał umieścić się w 1 z 3 wiader: (1) niski klucz, (2) w środku drogi i (3) szukasz jakiegoś działania. Teraz, ponieważ każda ramka czasu przedstawia różne wartości manipulowanego ATR i każdy sprzedawca będzie musiał zdefiniować, co zmienność oznacza dla ich systemu, nie ma żadnych wcześniej zdefiniowanych wartości. Przepraszam, musisz trochę popracować. Pozwól, że dam ci przykład tego, jak to zrobić, więc masz plan. Jestem 5-minutowym handlowcem, to jest mój stały kod pocztowy. Lubię też pozostać na dzikiej stronie środka drogi, ale nie całkiem w poszukiwaniu jakiegoś tłumu akcji. Po zeskanowaniu rynku zauważyłem dla mnie następujące zakresy na moich 5-minutowych wykresach: (1) Niski klucz .001 gt .005 (2) Środek drogi .005 gt .01 (3) Szukasz akcji gt. 01 Ponownie, jest to na wykresie 5-minutowym. więc moje zmanipulowane wartości ATR będą znacznie mniejsze, ponieważ zakres świecenia na świeczniku jest mniejszy, im niższy okres czasu handlujesz. Gdyby na przykład użyć paska 60 minut, początkowa wartość ATR byłaby znacznie większa niż 5-minutowa świeca, a zatem zmanipulowana wartość ATR byłaaby znacznie większa. Podsumowanie Możesz zapytać tylko rynku, ile może znieść. Jako nowy przedsiębiorca ustawiałbym pozycje, a potem stałem się niespokojny, gdy sprawy nie odbywały się tak płynnie, jak się spodziewałem. Stało się tak dlatego, że to, co wydawało mi się, że wydarzy się za 20 minut, nie wydarzyło się w ciągu dnia dla akcji w ciągu 3 tygodni. Dlaczego więc rzeczy się zmieniają, że jestem w branży? Nie wystarczy, aby zidentyfikować dobrą konfigurację, umieścić swoje postoje i przestrzegać wszystkich zasad do listu. Ty i rynek musicie być zsynchronizowani pod względem tego, czego od siebie oczekujecie. Spróbuj umieścić ostatnie 50 lub więcej dnia w trzech pojemnikach. Zobacz, jak zauważysz, że na dużej liczbie przegranych transakcji lub niezbyt wielkich transakcji, po prostu prosiłeś o zbyt wiele z rynku. Powiązany post Jak używać wskaźnika zmienności Chaikin Jest to zmienność, która jest ostatecznie odpowiedzialna za zyski traderów, ponieważ jeśli rynek się nie rusza, to nie ma sposobu na zarabianie pieniędzy. Dlatego niezwykle ważne jest, aby rozpoznać czasy, w których wzrasta niestabilność, ponieważ daje to najlepsze możliwości dokonywania transakcji. Jako handlowcy wiemy, że zmienność często osiąga szczytowe poziomy w pewnych momentach, na przykład w przypadku skrzyżowania sesji w Europie i USA. Byłoby jednak jeszcze lepiej, gdyby istniał wskaźnik, który mógłby wykazać zmiany zmienności bardziej naukowo, a wskaźnik zmienności Chaikin ma właśnie to zrobić. Opracowany przez Marca Chaikina wskaźnik zmienności Chaikin przedstawia zmienność obliczając różnicę pomiędzy wysokim i niskim dla każdego okresu lub paska handlowego. Mierzy różnicę pomiędzy dwiema ruchomymi średnimi linii dystrybucyjnej ważonej objętościowo. Różni się zatem od prostego wskaźnika średniego zakresu rzeczywistego (ATR) tym, że nie uwzględnia luk. Ten aspekt jest dobry dla krótkoterminowych handlowców, luki często występują z dnia na dzień i mogą powodować spowolnienie szczytów zmienności. Wskaźnik Chaikina pokazuje jednak dokładnie, kiedy rynek zaczyna się poruszać. Jego domyślne ustawienia pozostawiają 10,10. Chaikin w akcji Wspaniałą cechą wskaźnika Chaikina jest to, że często osiąga on szczyt w przybliżeniu w tym samym czasie każdego dnia. Oznacza to, że jest to doskonałe narzędzie do pomnażania Twoich transakcji. Spójrz na poniższy wykres dla GBPUSD i możesz zobaczyć, co mam na myśli. Wskaźnik Chaikin spada w porannej azjatyckiej sesji, po czym wspina się wyżej, gdy Europa i USA otwierają się na biznes. W rzeczywistości wskaźnik osiąga wartości od 14:00 do 16:00 GMT każdego dnia na wykresie. Oznacza to, że Chaikin zapewnia doskonały przewodnik, kiedy należy wejść i zamknąć pozycję. Jak widać, kiedy wskaźnik Chaikin jest poniżej 0, na rynku nic się nie dzieje. W tych czasach powinieneś powstrzymać się od handlowania i czekać, aż Chaikin powie ci, kiedy coś się nagrzewa. Chaikin jest zatem doskonały do ​​ograniczania skłonności do przekraczania. Gdy Chaikin zacznie przesuwać się w przeszłość 0, możesz wejść do handlu, prawdopodobnie korzystając z innego ruchomego średniego poziomu crossover lub pivot jako swojego przewodnika. Jeśli uzyskasz silny sygnał, a Chaikin przekroczył 0, to jest to świetna okazja, aby wejść do twojego handlu. Gdy szczyty Chaikin, wiesz, że możesz zacząć myśleć o zamknięciu swojego handlu. Wiesz również, że codziennie będzie to między 14:00 a 16:00 GMT. Ma to sens, ponieważ rynki europejskie zamykają się około 16:30 GMT. To właśnie ta regularność może sprawić, że wskaźnik Chaikin stanie się niezbędnym narzędziem dla tych, którzy robią 1-2 transakcje forex dziennie. Więcej: Czy self-sabotaż niszczy twój handel forex